Заместитель начальника отдела по связям с общественностью ГКУ Воронежской области «Управление финансово-бюджетными отношениями Воронежской области».
С 1983 года Юрий Михайлович работал следователем в Центральном РОВД, УВД Воронежской области. В 1992 году был переведен в созданное Региональное управление по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) – служил в отделе защиты экономики от организованной преступности, оперуполномоченным отделения по борьбе с коррупцией. Затем стал заместителем начальника структурного подразделения РУБОПа – специального отдела быстрого реагирования (СОБР). Принимал участие в десятках операций по обезвреживанию опасных преступников.
Юрий Анохин в течение 10 лет возглавлял отряды СОБРа при проведении специальных операций по обеспечению государственной безопасности и территориальной целостности РФ, прав и свобод граждан, общественного порядка на территории Осетии, Ингушетии, Чечни.
В 2000-х годах при непосредственном огневом соприкосновении с противником в условиях горной местности участвовал в освобождении населенных пунктов Чеченской республики, ранее попавших в плен солдат и офицеров. В ходе боев получил три тяжелых контузии и ранения, но ни разу не покинул поле боя.
За мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, Юрию Анохину первому из воронежцев Указом президента Российской Федерации В.В. Путина от 4 апреля 2000 года присвоено звание Героя Российской Федерации.
С апреля 2001 года по март 2010 года дважды избирался депутатом Воронежской областной Думы.
После увольнения в запас из органов МВД Юрий Михайлович активно занимается общественной работой. На протяжении многих лет является членом Советов Воронежской областной и городской общественных организаций Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, членом Совета ветеранов Воронежского регионального отделения общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России.
Имя Героя России Юрия Анохина увековечено во многих местах, в том числе, г. Москве – Музее на Поклонной горе, а также Музее-диораме в г. Воронеже. Бюст Героя России установлен на родине – Аллее Героев в пос. Колпны Орловской области. Его имя носит Фошнянская СОШ Орловской области. В его честь во многих местах установлены мемориальные доски, созданы уголки воинской Славы.
За мужество и героизм, многолетнюю, безупречную и эффективную службу в МВД, большой личный вклад в выполнение служебно-оперативных задач региона награжден: Званием Герой Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» (2000), Орденом «Мужества» (1995), Орденом «Мужества» (1996), Орденом «Мужества» (2000), нагрудным знаком «За отличную службу в МВД» (1995), нагрудным знаком «За отличие в службе» (1999), именным оружием – пистолетом Макарова «ПМ-9» (2003).
За личный вклад в развитие общественных институтов на территории города Воронежа, активное участие в нравственно-патриотическом воспитании молодежи награжден: медалью «За труды во благо земли Воронежской», памятным знаком «Воронеж – город воинской славы» (2020), званием «Почетный ветеран Воронежской области» (2023), почетным знаком «Благодарность от Земли Воронежской» (2024), званием «Почетный ветеран Воронежской области» (2023), званием «Почетный гражданин Коминтерновского района» (2011).